MAE0610 - Tópicos de Estatística - Teoria do Risco
Relatório - Agregação de portfólios de risco correlacionados
Palavras-chave:
- Distribuição Gama, distribuição marginal, Distribuição Normal, Distribuição de Poisson, função densidade de probabilidade, função geradora de momentos, Distribuição Exponencial, Distribuição multivariada, Distribuição de Pareto, função característica, implantação de código em R, Distribuição Binomial Negativa, função geradora de probabilidades, Distribuição log-normal, Distribuição Weibull, Distribuição Exponencial Inversa.
Características Gerais
- Data de criação: 13/05/2005. Formato: pdf. Formato origem: LaTeX.
- 16 páginas.
Conteúdo
- Fórmula de Panjer.
- Transformada de Fourier.
- Avaliação de perdas com seguro em um portfólio agregado.
- Transformações rápidas de Fourier (FFT).
- Distribuição da perda agregada.
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Arquivos adicionais:
- corr_risk.R - Código fonte fonte das funções em R para estudar agregação de portfólios de risco correlacionados (2.17 Kb)
Referências relacionadas
- Ross, S. (2006). Introduction to Probability Models. Academic Press, 9ed.
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