MAE0610 - Tópicos de Estatística - Teoria do Risco
Apresentação - Agregação de portfólios de risco correlacionados
Palavras-chave:
- Distribuição Gama, distribuição marginal, Distribuição Normal, Distribuição de Poisson, Distribuição Binomial, função geradora de momentos, Distribuição multivariada, Distribuição de Pareto, função característica, Distribuição Binomial Negativa, função geradora de probabilidades, Distribuição log-normal, Distribuição Weibull, Distribuição Exponencial Inversa.
Características Gerais
- Data de criação: 13/05/2005. Formato: pdf. Formato origem: LaTeX.
- 48 páginas.
Conteúdo
- Fórmula de Panjer.
- Transformada de Fourier.
- Avaliação de perdas com seguro em um portfólio agregado.
- Transformações rápidas de Fourier (FFT).
- Distribuição da perda agregada.
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Referências relacionadas
- Ross, S. (2006). Introduction to Probability Models. Academic Press, 9ed.
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